Stabilitatea financiară și politica macroprudențială

Tablou de bord

Indicele de stres financiar (ISF)

—

vs. trim. anterior: —

Indicele de vulnerabilitate

—

vs. trim. anterior: —

Indicele RPPI (agregat)

—

vs. trim. anterior: —

Deviere credit/PIB față de tendință

—

vs. trim. anterior: —

Indicele de stres financiar (ISF) – nivel și componente (trimestrial)

Indicele de stres financiar rezumă tensiunile din sistemul financiar. Zonele colorate arată contribuția celor trei grupuri de indicatori - piața bancară, ratele dobânzilor, piața valutară. Când ISF se apropie sau depășește Pragul de stres financiar, riscurile din sistemul financiar cresc.
Mărimea scorului ISF este stabilită între nivelul 0 și 1, fără unitate de măsură.

Indicele de vulnerabilitate – nivel și componente (trimestrial)

Indicele de vulnerabilitate arată abaterea unor indicatori a stării sistemului bancar de la media lor pe termen lung. Barele arată contribuția componentelor: valorile pozitive cresc vulnerabilitatea, iar cele negative o reduc. Indicele de vulnerabilitate total indică suma componentelor.
Scor este fără unitate de măsură. Etichetele trimestriale sunt afișate în formatul „T”.

Harta riscurilor – profilul pe componente (—)

Valori standardizate pe componente (0 = medie istorică; „+” peste medie; „−” sub medie) pentru trimestrul selectat.

Indicele prețurilor proprietăților rezidențiale (RPPI) – primar, secundar, agregat

Indicele prețurilor locuințelor (RPPI) arată cum evoluează prețurile de ofertă ale locuințelor din municipiul Chișinău. Sunt calculați separat indici pentru piața primară (locuințe noi) și secundară (locuințe existente), iar indicele agregat îi combină pe baza ponderilor din tranzacții.
2019 (anul de bază) = 100%; valorile peste 100 semnifică creșterea prețurilor față de anul de bază.

Raport credit/PIB – tendință pe termen lung și deviere (trimestrial)

Linia albastră reprezintă raportul credit/PIB (anualizat), linia închisă – tendința pe termen lung, iar aria hașurată gri arată deviația (credit/PIB − tendință) ancorată la 0: valori negative sub 0; valori pozitive peste 0. Click pe grafic = selectează trimestrul.

Instrumentele macroprudențiale

Amortizoare de capital (BNM)

Conservare a capitalului (CCoB)

Amortizor	Valoare / Reguli
CCoB	2,5% din RWA (acoperit cu CET1)

Amortizor anticiclic (CCyB)

—

Amortizorul pentru bănci de importanță sistemică

Bancă	Amortizorul aferent societății de importanță sistemică (amortizorul O-SII)

Valorile O-SII sunt preluate din ultimele decizii publice; pot exista ajustări prin HCE ulterioare.

Amortizor de risc sistemic (SRB)

Domeniu	Situație
Toate expunerile în RM	— —
Sectorial – PF rezidente	— —
Specific instituțional	— —
În prezent nu există categorii SRB cu rată > 0%.

Cadru SRB: HCE 110/2018 (24.05.2018) – Regulamentul privind amortizoarele de capital.

Creditare responsabilă — cerințe în vigoare

Indicator	Regulă aplicabilă
RSDV (DSTI) – plafon general	≤ 40% (toate creditele pentru consumatori aflate în domeniul Regulamentului)
RSDV – consumatori cu venituri > 2× salariul mediu	Până la +15 p.p. peste plafonul general (max. 55%)
RSDV – credite în valută, venituri doar în MDL	Plafon separat: ≤ 30%
RSDV – în lipsa venitului confirmat	Serviciul datoriei ≤ 40% din salariul minim pe țară
RSDV – excepții	Nu se aplică pentru „Prima Casă”. Nu se aplică pentru: credite restructurate; overdraft rambursat în 1 lună; credite garantate integral cu depozit; credite preluate prin hotărâre/judecată.
RCG (LTV) – imobiliar	≤ 80% (credit pentru investiții imobiliare)
RCG – excepții	Refinanțări fără majorarea sumei; programe cu garanție/compensație de stat (RCG calculat net de garanție); garanții în numerar (RCG calculat pe partea negajată); achiziție/construcție nouă cu vânzarea locuinței de bază (depășire temporară conform condițiilor din contract; max. 15% din creditele noi din ultimele 3 luni).
Maturități maxime	5 ani (credite de consum); 30 ani (credite imobiliare). Pentru refinanțări sunt permise prelungiri dacă nu crește soldul și garanția rămâne adecvată; facilități revolving pot depăși cu reevaluare periodică a RSDV.

Regulile sunt extrase din Regulamentul BNM privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci.

Sectorul bancar – pe scurt

Indicator	Valoare
Active totale (mld. MDL)	—
Depozite totale (mld. MDL)	—
Credite totale (mld. MDL)	—
Raport credite/depozite (LTD)	—
Rata fondurilor proprii totale (RFPT)	—
LCR (indicator de acoperire a lichidității)	—
NPL (rata creditelor neperformante)	—
ROA / ROE	—

Sursă: BNM – Raport asupra stabilității financiare; Rapoarte trimestriale de stabilitate financiară; Statistica bancară.

Garantarea depozitelor

Parametru	Valoare
Plafon de garantare (la trimestrul selectat)	—
Mijloace ale fondului (mld. MDL)	—
Depozite garantate eligibile (mld. MDL)	—
Grad de acoperire al fondului	—

Valorile sunt trimestriale; „—” indică lipsa datelor publicate pentru indicatorul/trimestrul ales. Plafonul de garantare reflectă nivelul în vigoare la trimestrul selectat.